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金融風(fēng)險(xiǎn)管理

課程大綱：
第1章 金融中介機(jī)構(gòu)的特殊性

金融中介機(jī)構(gòu)的特殊性
信息成本
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
其他特殊服務(wù)
其他方面的特殊性
貨幣政策的傳導(dǎo)
信貸分配
代際之間的財(cái)富轉(zhuǎn)移或時(shí)間中介
支付服務(wù)
面額中介
特殊性與監(jiān)管
安全性和穩(wěn)健性的監(jiān)管
貨幣政策監(jiān)管
信貸分配監(jiān)管
消費(fèi)者保護(hù)監(jiān)管
投資者保護(hù)監(jiān)管
準(zhǔn)入監(jiān)管

第2章 金融中介機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)
表外風(fēng)險(xiǎn)
技術(shù)與營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
外匯風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)或主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
其他風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用

第3章 利率風(fēng)險(xiǎn)I

*銀行與利率風(fēng)險(xiǎn)
再定價(jià)模型
利率敏感性資產(chǎn)（RSA）
利率敏感性負(fù)債（RSL）
RSAs與RSLs的利率變化相同
RSAs與RSLs的利率變化不同
再定價(jià)模型的缺陷
市場(chǎng)價(jià)值效應(yīng)
過(guò)度綜合
支付流量問(wèn)題
表外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量
期限模型
資產(chǎn)和負(fù)債組合的期限模型
期限模型的缺點(diǎn)

第4章 利率風(fēng)險(xiǎn)II

有效期限
有效期限的一般公式
付息債券的有效期限
零息債券的有效期限
統(tǒng)一公債（*債務(wù)）的有效期限
有效期限的特點(diǎn)
有效期限和到期期限
有效期限和收益率
有效期限和息票利息
有效期限的經(jīng)濟(jì)含義
半年付息一次的債券
有效期限和風(fēng)險(xiǎn)防范
有效期限和對(duì)未來(lái)付款的風(fēng)險(xiǎn)防范
金融機(jī)構(gòu)整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)防范
風(fēng)險(xiǎn)防范與監(jiān)管方面的考慮
使用有效期限模型時(shí)遇到的困難
有效期限匹配的代價(jià)高昂
風(fēng)險(xiǎn)防范是個(gè)動(dòng)態(tài)的問(wèn)題
較大的利率變動(dòng)和凸性

第5章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算
風(fēng)險(xiǎn)度量（Risk Metrics）模型
固定收入證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
外 匯
股 票
資產(chǎn)組合總計(jì)
歷史（或后向模擬）法
歷史（后向模擬）模型與風(fēng)險(xiǎn)度量模型
蒙特卡羅模擬法
監(jiān)管模型：國(guó)際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)化框架
固定收益證券
外 匯
股 票
BIS的監(jiān)管與大銀行的內(nèi)部模型

第6章 信用風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)雾?xiàng)貸款風(fēng)險(xiǎn)

信用質(zhì)量問(wèn)題
貸款的種類
工商業(yè)貸款
房地產(chǎn)貸款
個(gè)人（消費(fèi)）貸款
其他貸款
貸款收益的計(jì)算
貸款的合約承諾收益
貸款的預(yù)期收益
零售和批發(fā)貸款決策
零售貸款決策
批發(fā)貸款決策
信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
違約風(fēng)險(xiǎn)模型
定性模型
信用評(píng)分模型
新的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和定價(jià)模型
信用風(fēng)險(xiǎn)期限結(jié)構(gòu)的推導(dǎo)
信用風(fēng)險(xiǎn)的失敗率推導(dǎo)
RAROC模型
違約風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)模型

第7章 信用風(fēng)險(xiǎn)：貸款組合與集中風(fēng)險(xiǎn)

衡量貸款集中風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單模型
貸款組合分散化與現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（MPT）
KMV資產(chǎn)組合管理者模型
資產(chǎn)組合理論的部分應(yīng)用
貸款損失率模型
監(jiān)管模型

第８章 表外風(fēng)險(xiǎn)

表外業(yè)務(wù)與金融機(jī)構(gòu)的清償力
表外業(yè)務(wù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)
貸款承諾
商業(yè)信用證和備用信用證
衍生合約：期貨、遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)
證券發(fā)行前的遠(yuǎn)期買賣
貸款出售
非L表業(yè)務(wù)的表外風(fēng)險(xiǎn)
結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)
表外業(yè)務(wù)在降低風(fēng)險(xiǎn)中的作用

第9章 技術(shù)和其他營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力
技術(shù)對(duì)收入和成本的影響
技術(shù)與收益
技術(shù)與成本
規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)成本效應(yīng)實(shí)證分析與技術(shù)支出的意義
規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)以及X無(wú)效率
電子轉(zhuǎn)賬支付系統(tǒng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
其他營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
監(jiān)管問(wèn)題與技術(shù)和營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

第10章 外匯風(fēng)險(xiǎn)

外匯風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
匯率的波動(dòng)性與外匯裸露
外匯交易
外匯交易活動(dòng)
外匯交易的盈利能力
外匯資產(chǎn)和負(fù)債頭寸
對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益
風(fēng)險(xiǎn)與套期保值
利率平價(jià)理論
多種外匯資產(chǎn)和負(fù)債頭寸

第11章 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
倒債與債務(wù)重新安排
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
外部評(píng)估模型
內(nèi)部評(píng)估模型
償債率（DSR）
進(jìn)口率（IR）
投資率（INVR）
出口收入的波動(dòng)性（VAREX）
國(guó)內(nèi)貨幣供給增長(zhǎng)率（MG）
利用市場(chǎng)信息來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)：欠發(fā)達(dá)國(guó)家債務(wù)的二級(jí)市場(chǎng)
LDC市場(chǎng)價(jià)格及國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析

第12章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
存款機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
存款機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、非預(yù)期存款外流和銀行擠兌
銀行擠兌、貼現(xiàn)窗口和存款保險(xiǎn)
人壽保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)產(chǎn)事故保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
共同基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

第13章 負(fù)債和流動(dòng)性管理

流動(dòng)性資產(chǎn)的管理
實(shí)施貨幣政策的原因
流動(dòng)性資產(chǎn)組合的構(gòu)成
對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡
*存款機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性資產(chǎn)準(zhǔn)備管理問(wèn)題
低于/高出準(zhǔn)備金目標(biāo)
負(fù)債管理
融資的風(fēng)險(xiǎn)和成本
負(fù)債結(jié)構(gòu)的選擇
活期存款
生息支票（*W）賬戶
存折儲(chǔ)蓄
貨幣市場(chǎng)存款賬戶
小額定期存款和定期存單
大額定期存單
聯(lián)邦基金
回購(gòu)協(xié)議
其他借款
*存款機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性和負(fù)債結(jié)構(gòu)
保險(xiǎn)公司的負(fù)債和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
其他金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

第14章 存款保險(xiǎn)和其他負(fù)債擔(dān)保

銀行和儲(chǔ)蓄擔(dān)?；?br /> 存款基金喪失清償力的原因
金融環(huán)境
道德風(fēng)險(xiǎn)
恐慌的防范與道德風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)存款機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)行為的控制
股東約束
儲(chǔ)戶約束
監(jiān)管約束
*之外的存款保險(xiǎn)制度
貼現(xiàn)窗口
存款保險(xiǎn)與貼現(xiàn)窗口
貼現(xiàn)窗口
其他的擔(dān)保計(jì)劃
全國(guó)信用社管理局
財(cái)產(chǎn)事故保險(xiǎn)公司和人壽保險(xiǎn)公司
證券投資者保護(hù)公司
養(yǎng)老金擔(dān)保公司

第15章 資本充足率

資本與破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
資 本
資本的市場(chǎng)價(jià)值
資本的賬面值
權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值和賬面值之間的差異
反對(duì)市場(chǎng)價(jià)值會(huì)計(jì)的理由
商業(yè)銀行和儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的資本充足率
實(shí)際的資本規(guī)則
資本與資產(chǎn)比（或杠桿比）
風(fēng)險(xiǎn)資本比率
風(fēng)險(xiǎn)資本比的計(jì)算
其他金融機(jī)構(gòu)的資本要求
證券公司
人壽保險(xiǎn)公司
財(cái)產(chǎn)事故保險(xiǎn)

第16章 業(yè)務(wù)分散化

業(yè)務(wù)分割的風(fēng)險(xiǎn)
*金融服務(wù)行業(yè)的分業(yè)經(jīng)營(yíng)
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)
銀行業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和商業(yè)活動(dòng)
非銀行類金融服務(wù)企業(yè)和商業(yè)活動(dòng)
與業(yè)務(wù)分散化相關(guān)的問(wèn)題
安全與穩(wěn)健問(wèn)題
規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
利益沖突
存款保險(xiǎn)
監(jiān) 管
競(jìng) 爭(zhēng)

第17章 國(guó)內(nèi)地域分散化

國(guó)內(nèi)擴(kuò)張
影響地域擴(kuò)張的監(jiān)管因素
保險(xiǎn)公司
儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)
商業(yè)銀行
影響并購(gòu)地域擴(kuò)張的成本和收入?yún)f(xié)同效應(yīng)
成本協(xié)同效應(yīng)
收入?yún)f(xié)同效應(yīng)
認(rèn)可并購(gòu)的指導(dǎo)原則
影響地域擴(kuò)張決定的其他市場(chǎng)和企業(yè)因素
地域擴(kuò)張的成功
投資者的反應(yīng)
并購(gòu)后的業(yè)績(jī)

第18章 國(guó)際地域分散化

全球及國(guó)際擴(kuò)張
設(shè)在外國(guó)的*銀行
設(shè)在*的外國(guó)銀行
國(guó)際擴(kuò)張的利弊
國(guó)際擴(kuò)張的好處
國(guó)際擴(kuò)張的弊端

第19章 期貨和遠(yuǎn)期交易

遠(yuǎn)期和期貨合約
即期合約
遠(yuǎn)期合約
期貨合約
遠(yuǎn)期合約與利率風(fēng)險(xiǎn)套期保值
利用期貨合約進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)套期保值
單項(xiàng)套期保值
總體套期保值
日常套期保值和選擇性套期保值
期貨總體套期保值
基差風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
外匯風(fēng)險(xiǎn)套期保值
遠(yuǎn)期套期保值
期貨套期保值
套期保值比率的估算
利用期貨和遠(yuǎn)期進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)套期保值
信用遠(yuǎn)期合約和信用風(fēng)險(xiǎn)套期保值
期貨合約與災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)
期貨和遠(yuǎn)期監(jiān)管政策

第20章 期權(quán)、利率上限期權(quán)、利率下限

期權(quán)和領(lǐng)式期權(quán)
期權(quán)的基本特征
購(gòu)買債券看漲期權(quán)
出售債券看漲期權(quán)
購(gòu)買債券看跌期權(quán)
出售債券看跌期權(quán)
購(gòu)買和出售期權(quán)
不愿意出售期權(quán)的經(jīng)濟(jì)原因
監(jiān)管方面的原因
期貨套期保值與期權(quán)套期保值
債券和債券組合的套期保值方法
利用二項(xiàng)式模型進(jìn)行債券期權(quán)保值
實(shí)際的債券期權(quán)
利用期權(quán)進(jìn)行表內(nèi)利率風(fēng)險(xiǎn)套期保值
利用期權(quán)進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)套期保值
利用期權(quán)來(lái)防范信用風(fēng)險(xiǎn)
利用差價(jià)看漲期權(quán)來(lái)防范災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)
利率上限期權(quán)、利率下限期權(quán)和領(lǐng)式期權(quán)
利率上限期權(quán)
利率下限期權(quán)
領(lǐng)式期權(quán)
利率上限期權(quán)、利率下限期權(quán)和領(lǐng)式期權(quán)的
信用風(fēng)險(xiǎn)

第21章 互換交易

利率互換
利率互換實(shí)際產(chǎn)生的現(xiàn)金流
通過(guò)互換進(jìn)行總體套期保值
貨幣互換
定息與定息貨幣互換
定息與浮息貨幣互換
信用互換
總收益互換
純信用互換
互換交易的信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
互換交易的沖抵
支付流量只涉及利息而不涉及本金
備用信用證

第22章 貸款出售和其他信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法

貸款出售
銀行貸款出售市場(chǎng)
貸款出售的定義
貸款出售的種類
貸款出售合約的種類
貸款購(gòu)買者和貸款出售者
銀行和其他金融機(jī)構(gòu)出售貸款的原因
準(zhǔn)備金要求
費(fèi)用收益
資本成本
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
阻礙未來(lái)貸款出售發(fā)展的因素
進(jìn)入商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)的能力
客戶關(guān)系的影響
法律上的問(wèn)題
促進(jìn)未來(lái)貸款出售發(fā)展的因素
國(guó)際清算銀行的資本要求
市場(chǎng)價(jià)值會(huì)計(jì)
資產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和貸款交易
政府貸款的出售
信用評(píng)級(jí)
外國(guó)銀行貸款的購(gòu)買和出售

第23章 證券化

轉(zhuǎn)手證券
政府國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)（GNMA）
聯(lián)邦國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)（FNMA）
聯(lián)邦住房抵押貸款公司（FHLMC）
發(fā)行轉(zhuǎn)手證券的動(dòng)機(jī)及方法
轉(zhuǎn)手證券的提前還款風(fēng)險(xiǎn)
提前還款模型
擔(dān)保抵押債券（CMO）
擔(dān)保抵押債券的產(chǎn)生
A級(jí)、B級(jí)和C級(jí)擔(dān)保抵押債券的購(gòu)買者
其他級(jí)別的擔(dān)保抵押債券
抵押擔(dān)保債券（MBB）
證券化創(chuàng)新
抵押轉(zhuǎn)手分離債券
其他資產(chǎn)的證券化
是否所有資產(chǎn)都可以被證券化

金融風(fēng)險(xiǎn)管理