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金融風(fēng)險管理課程

第1講 市場風(fēng)險：模型構(gòu)建法  
基本方法論  
相關(guān)性矩陣和協(xié)方差矩陣  
對于利率變量的處理  
線性模型的應(yīng)用  
線性模型與期權(quán)產(chǎn)品  
二次模型  
蒙特卡羅模擬  
對非正態(tài)分布的假設(shè)  
模型構(gòu)建法與歷史模擬法的比較  
分析：風(fēng)險管控培訓(xùn)案例！  
解析：風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)案例!  
案例：風(fēng)險管控課程案例分析！  

第2講 信用風(fēng)險：估測違約概率  
信用評級  
歷史違約概率  
回收率  
信用違約互換  
信用溢差  
由信用溢差來估算違約概率  
違約概率的比較  
利用股價來估計違約概率  
討論：風(fēng)險管控經(jīng)典案例討論!  
分組：風(fēng)險管控培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南  
分析：流程風(fēng)險管控習(xí)中的八大陷阱！  

第3講 信用風(fēng)險損失和信用風(fēng)險價值度  
信用損失的估算  
信用風(fēng)險的緩解  
信用風(fēng)險價值度  
Vasicek模型和默頓模型  
Credit Risk Plus  
Credit Metrics  
互動：風(fēng)險管控培訓(xùn)案例評估  
分享：某集團(tuán)風(fēng)險管控培訓(xùn)案例  
分享：哈佛經(jīng)典風(fēng)險管控案例分析示范  

第4講 資產(chǎn)抵押證券、債務(wù)抵押債券及2  
7年信用緊縮  
*住房市場  
證券化  
定價錯誤  
避免將來的危機(jī)  
合成CDO  
互動：風(fēng)險管控培訓(xùn)案例評估  
分享：某集團(tuán)風(fēng)險管控培訓(xùn)案例  
分享：哈佛經(jīng)典風(fēng)險管控案例分析示范 
 
第5講 情景分析和壓力測試  
產(chǎn)生分析情景  
監(jiān)管條例  
如何應(yīng)用結(jié)果  

第6講 操作風(fēng)險  
什么是操作風(fēng)險  
計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本金的方法  
操作風(fēng)險的分類  
損失程度和損失頻率  
前瞻性方法  
應(yīng)用冪律分布  
保險  
《薩班斯-奧克斯利法案》  
分享：風(fēng)險管控培訓(xùn)四部曲！  
分享：風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)五步驟！  
分享：企業(yè)風(fēng)險管控六技巧！  
分析：某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的風(fēng)險管控難題！  

第7講 流動性風(fēng)險  
交易流動性風(fēng)險  
融資流動性風(fēng)險  
流動性黑洞  

第8講 模型風(fēng)險  
盯市計價  
線性產(chǎn)品的模型  
物理與金融  
對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品如何應(yīng)用定價模型  
對沖  
對于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模型  
模型在建立時存在的危險  
檢測模型中的問題  
分析：領(lǐng)導(dǎo)者風(fēng)險管控做什么？  
分析：風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要？  
分析：風(fēng)險管控培訓(xùn)哪個環(huán)節(jié)很重要？  

第9講 經(jīng)濟(jì)資本金與RAROC  
經(jīng)濟(jì)資本金的定義  
經(jīng)濟(jì)資本金的構(gòu)成  
損失分布的形狀  
風(fēng)險的相對重要性  
經(jīng)濟(jì)資本金的匯總  
對于風(fēng)險分散收益的分配  
德意志銀行的經(jīng)濟(jì)資本金  
RAROC  
分析：企業(yè)如何貫徹風(fēng)險管控全過程？  
分析：風(fēng)險管控培訓(xùn)，我們做對過什么？  
案例：海爾集團(tuán)風(fēng)險管控咨詢方案案例研究  
結(jié)語 管理層的責(zé)任  

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