課程描述INTRODUCTION
量化投資培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
量化投資培訓
【課程背景】
本課程讓學員能充分掌握國外高端客戶目前最常使用的投資工具,以及這些另類投資工
具為客戶投資組合所帶來降低風險及提高報酬的利益。
【課程大綱】
第一部分:量化投資介紹
1、量化投資基本概念
2、量化投資的歷史
3、量化投資的內(nèi)容
4、量化投資的優(yōu)勢及價值
5、量化投資與傳統(tǒng)投資
6、量化投資的未來趨勢
第二部分:神秘的對沖基金
1、對沖基金定義及特征
2、對沖基金發(fā)展史
3、市場主要的參與者
4、證券業(yè)及對沖基金
5、業(yè)績持續(xù)性
6、對沖基金的運作
7、規(guī)模及收益
8、對沖基金投資者
9、全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)況
(1)、全球市場規(guī)模
(2)、市場研究單位
(3)、市場監(jiān)管趨嚴
(4)、臺灣對沖基金現(xiàn)況
第三部分:對沖基金主要策略
1、*證監(jiān)會的分類
2、對沖基金主要策略
3、股票對沖策略
4、事件驅(qū)動策略
5、宏觀因素策略
6、相對價值策略
7、區(qū)域投資策略
第四部分:全球十大對沖基金公司及其策略
1、橋水基金
2、摩根大通資產(chǎn)管理
3、齊夫資本
4、貝萊德
5、鮑波斯特集團
6、保爾森公司
7、安祖高頓公司
8、文藝復興科技
9、埃利奧特
10、法拉龍資本
第五部分:對沖基金主要投資策略解析
1、可轉(zhuǎn)債套利
2、固定收益套利
3、統(tǒng)計套利
4、并購套利
5、破產(chǎn)套利
6、特殊事件套利
7、總體經(jīng)濟
8、多空股票
9、股票放空
10、商品期貨策略與CTA
11、基金中的基金
12、其他
第六部分:對沖基金組織架構
1、主要架構
2、財務杠桿
3、外部監(jiān)管
4、內(nèi)部控制
5、對沖基金的新發(fā)展
第七部分:對沖基金風險控管探討
1、LTCM失敗案例
2、Amaranth失敗案例
3、風險及報酬的權衡
4、投資策略模型的風險
第八部分:國內(nèi)對沖基金發(fā)展
1、中國基金對沖時代
2、對沖基金投資應用
3、國內(nèi)對沖基金面臨的挑戰(zhàn)
第九部分:對沖基金未來趨勢
1、大者恒大
2、機構投資人為主
3、新的市場及投資策略
4、操作更透明化
5、流動性更佳
量化投資培訓
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/268298.html