課程描述INTRODUCTION
銀行資本管理方法
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行資本管理方法
課程大綱:
一、《商業(yè)銀行資本管理辦法》出臺的背景
(一)國際背景
1、《巴塞爾協(xié)議》的演變過程
(1)巴塞爾協(xié)議I的主要內(nèi)容
(2)巴塞爾協(xié)議II的主要內(nèi)容
(3)巴塞爾協(xié)議III的主要內(nèi)容
2、2008年金融危機(jī)與《巴塞爾協(xié)議III》
(二)國內(nèi)背景
1、中國宏觀經(jīng)濟(jì)背景
2、銀行業(yè)快速發(fā)展與風(fēng)險管理
(三)《商業(yè)銀行資本管理辦法》的主要內(nèi)容
1、《商業(yè)銀行資本管理辦法》的基本思想2、《商業(yè)銀行資本管理辦法》的整體框架
3、《商業(yè)銀行資本管理辦法》的核心要點
4、《商業(yè)銀行資本管理辦法》實施的意義
二、第一支柱:資本充足率計算和監(jiān)管要求
(一)銀行資本的定義和功能
1、銀行資本的定義
2、銀行資本的功能
3、監(jiān)管資本的構(gòu)成
4、資本扣減及調(diào)整
5、資本底線
(二)資本充足率計算和監(jiān)管要求
1、資本充足率計算范圍
2、資本充足率計算公式
3、資本充足率監(jiān)管要求
三、三大風(fēng)險資產(chǎn)計量方法
(一)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法
1、權(quán)重法
2、內(nèi)部評級法
3、交易對手信用風(fēng)險與資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險計量
(二)市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法
1、市場風(fēng)險監(jiān)管的總體要求
2、標(biāo)準(zhǔn)法
3、內(nèi)部模型法
(三)操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法
1、操作風(fēng)險監(jiān)管的總體要求
2、基本指標(biāo)法
3、標(biāo)準(zhǔn)法
4、高級計量法
四、第二支柱和第三支柱
(一)第二支柱:內(nèi)部資本評估與監(jiān)督檢查
1、巴塞爾協(xié)議II第二支柱的主要內(nèi)容
2、內(nèi)部資本充足評估
3、監(jiān)督檢查
(二)第三支柱:信息披露
1、信息披露的基本概念
2、信息披露的責(zé)任和基本原則
3、信息披露的實施條件
4、信息披露的監(jiān)管要求
五、資本約束與業(yè)務(wù)創(chuàng)新
1、新資本管理辦法帶來的挑戰(zhàn)
2、引入現(xiàn)代風(fēng)險計量方法
3、增加小微貸款和個人貸款比例
4、增加中間業(yè)務(wù)占比
六、風(fēng)險計量與經(jīng)濟(jì)資本管理
(一)經(jīng)濟(jì)資本管理概述
1、經(jīng)濟(jì)資本管理概念
2、經(jīng)濟(jì)資本管理的原因
3、經(jīng)濟(jì)資本管理體系構(gòu)成
(二)經(jīng)濟(jì)資本管理主要內(nèi)容
1、經(jīng)濟(jì)資本計量
2、經(jīng)濟(jì)資本分配(算核定各分支行年度經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算額)
3、經(jīng)濟(jì)資本配置(確保年末經(jīng)濟(jì)資本實際占用額控制在監(jiān)管資本和可用資本范圍內(nèi))
4、經(jīng)濟(jì)利潤考核
銀行資本管理方法
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- 馬曉青