量化投資工具及其組合策略研究
講師:楊會(huì)臣 瀏覽次數(shù):2531
課程描述INTRODUCTION
量化投資工具培訓(xùn)
培訓(xùn)講師:楊會(huì)臣
課程價(jià)格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
量化投資工具培訓(xùn)
課程大綱
1. 量化投資組合管理基礎(chǔ)
1.1 收益-風(fēng)險(xiǎn)匹配與量化投資流程設(shè)計(jì)
.投資理念與投資風(fēng)險(xiǎn)
.量化投資流程設(shè)計(jì)
.信息搜集技巧
1.2 投資組合理論及其實(shí)踐
.投資收益的概率分布分析
.最優(yōu)投資組合技巧簡(jiǎn)介
.資本資產(chǎn)定價(jià)模型內(nèi)涵及其投資意義剖析
.特征組合的概念及其實(shí)踐
1.3 風(fēng)險(xiǎn)分析方法與模型
.套利定價(jià)理論及APT模型
.風(fēng)險(xiǎn)分析
.在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)分析
2. 量化投資策略設(shè)計(jì)
2.1 阿爾法因子估值策略與技巧
.阿爾法投資策略評(píng)估基礎(chǔ)指標(biāo)設(shè)計(jì)
.信息參數(shù)選擇及多期信息比率的事前選擇問題
2.2 量化投資因子分析:
.價(jià)值因子
.數(shù)量因子
.動(dòng)量因子
2.3 量化投資技巧與價(jià)值創(chuàng)造策略工具
.估值框架
.自由現(xiàn)金流
.企業(yè)商業(yè)模式構(gòu)建
.資金成本及投資期間分析
2.4 多因子阿爾法模型工具
.價(jià)值偏離
.阿爾法分析
.Fama-Macbeth最優(yōu)化阿爾法模型
3. 量化投資組合理論高級(jí)專題
3.1 組合收益與最優(yōu)阿爾法模型構(gòu)建與實(shí)施
.積極投資組合溢價(jià)
.固定權(quán)重組合收益分析
.基于不同市場(chǎng)預(yù)期因子的市場(chǎng)預(yù)測(cè)收益評(píng)估
.目標(biāo)收益約束族下的最優(yōu)阿爾法策略設(shè)計(jì)
3.2 阿爾法建模的高級(jí)工具技巧分享
.收益創(chuàng)造恒等式
.量化情景建模工具的設(shè)計(jì)機(jī)器實(shí)施效果評(píng)估
.非線性建模工具實(shí)踐簡(jiǎn)介
3.3 因子建模的時(shí)點(diǎn)決策工具與方法
.日歷效應(yīng)
.季節(jié)性效應(yīng)
.宏觀時(shí)點(diǎn)分析模型工具
3.4 投資組合的約束條件與信息比率分析
.市場(chǎng)中性約束
.無約束組合的多頭-空頭比率分析
.多頭組合策略
.多頭組合及多空組合評(píng)估的信息比率分析方法
3.5 交易成本及量化投資組合策略的實(shí)施技巧
.交易成本構(gòu)成分析
.考慮交易成本約束下的最優(yōu)組合構(gòu)建
.組合交易策略設(shè)計(jì)及實(shí)施
量化投資工具培訓(xùn)
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